Isso é possível no C#:

<code>try
{
  ...
}
catch
{
  ...
}
finally
{
  ...
}
</code>

No Delphi, eu preciso de dois blocos try. Um para o except e outro para o finally:

<code>try
  try
    ...
  except
    ...
  end;
finally
  ...
end;</code>

Taí uma coisa simples que seria muito legal se fosse suportado no Delphi. Ficaria mais simples:

<code>try
  ...
except
  ...
finally
  ...
end;</code>